Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων (ΕΘΣΠ): Ποσοτική Διαχείριση και Αναλυτική Κινδύνου (7 ΠΜ)

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να παρέχει μια εισαγωγή στις ποσοτικές θεωρητικές και υπολογιστικές μεθόδους για τη διαχείριση και ανάλυση του κινδύνου. Απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που ήδη έχουν μια καλή ποσοτική εκπαίδευση και έκθεση σε θεμελιώδεις έννοιες από τις πιθανότητες και την στατιστική καθώς και μια καλή υπολογιστική εκπαίδευση, και ξεκινώντας από αυτές θα τους εισάγει στις εφαρμογές τους στον πολύ ενεργό κλάδο της διαχείρισης του κινδύνου. Συγκεκριμένα:

• Η έννοια του κινδύνου με παραδείγματα από την χρηματοοικονομική και την ασφαλιστική αγορά – Η απεικόνιση του κινδύνου και η σημασία της – Η έννοια των σεναρίων η σύνδεση τους με την προσομοίωση και η χρήση τους στην διαχείριση κινδύνου
• Σύντομη εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές αγορές – Τύποι συμβολαίων και η χρήση τους στην διαχείριση κινδύνου
• Βασικά πιθανοθεωρητικά και στοχαστικά υποδείγματα της διαχείρισης κινδύνου
• (Βασικές οικογένειες από πολυμεταβλητές κατανομές και ιδιότητες τους – Η έννοια της σύνδεσης μεταξύ τυχαίων μεταβλητών και η σημασία της –Μοντέλα ακραίων τιμών -- Βασικά στοχαστικά υποδείγματα  για τα χρηματοοικονομικά και τα ασφαλιστικά – Αριθμητικές και υπολογιστικές μέθοδοι για αυτά)
• Μέτρα κινδύνου – Από την διασπορά μέχρι τα κυρτά και συνεπή μέτρα κινδύνου
• Χρήση – Υπολογισμός – Back testing
• Χαρτοφυλάκια και χρήση τους στην διαχείριση κινδύνου – Βασικές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου
• Αβεβαιότητα μοντέλων και η σημασία της στην διαχείριση κινδύνου (Model uncertainty)
• Πέραν του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κινδύνου: Κίνδυνος από φυσικές καταστροφές, κίνδυνος από ανάληψη έργων, κλιματικός κίνδυνος

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

• A. J. McNeil, R. Frey and P. Embrechts, Quantitative Risk Management, Princeton University Press, 2015
• H. Folmer and A. Schied, Stochastic Finance, De Gruyter, 2004
• Σημειώσεις διδασκόντων
• Επιλεγμένες εργασίες από την σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία